En Villena se hacen las embajadas y guerrillas desde principios del siglo pasado, ya que según José Zapater fue en el primer tercio del siglo XIX cuando se construyó el primer castillo de embajadas, y el texto de ellas se sabe que se escribió entre 1810 y 1815 tomando como modelo el texto primitivo de Onil, que se sustituyó por el actual de esa población en 1848. En 1868 se describen las embajadas tal y como se realizaban entonces, denominando erróneamente Comparsa de Labradores a la Comparsa de Cristianos a causa del traje de labrador que usaban desde principios del siglo XIX. También se cita el Pacto de la Alianza, que se realizó en día 6 desde 1848 hasta que desapareció en 1953. La descripción de las embajadas de 1868 es la siguiente:
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“El primer día guarnece dicho castillo una comparsa de labradores unida a otra vestida a la romana. El segundo día atacan los moros la fortaleza, la asaltan y se posicionan en ella, y colocan en sus almenas una estatua representando a Mahoma. Y el tercer día vuelven los cristianos a atacar el castillo, se apoderan de él y le pegan fuego a la estatua, cuya cabeza está llena de pólvora y estalla, saltanto los cascos a bastante distancia. En los tres días, anteriores a los ataques hay embajadas, que se comunican en voz alta y en ademán de representación entre los del castillo y los sitiadores”.
El primitivo castillo de madera fue quemado en 1952 con el fin de sustituirlo por otro y al año siguente, en 1953, se inaguró el nuevo castillo de embajadas construido por Antonio Navarro Santafé, que se siguió colocando en la Puerta de Almansa hasta 1969 y en la Plaza de Santiago hasta 1976. Por fin, en 1977 el escenario de las embajadas se trasladó al Castillo de la Atalaya, que es donde se representan en la actualidad.